今年第二季度以来,中证500、中证1000指数发力上涨。截至2021年7月9日,今年以来中证500指数累涨6.87%,中证1000指数累涨7.47%,均跑赢沪深300指数近十个百分点。

中证500、中证1000指数表现强劲,叠加市场活跃度提升创造了较好的超额环境,量化私募中证500、中证1000指增产品再次受到广泛关注。今年以来,不少量化指增产品已实现了15%+的回报,在今年这种高波动、高分化的市场环境下实属不易。

展望下半年,中证500、中证1000指数估值仍处历史低位,且中小盘成长股盈利预期仍然强劲,预计量化指增产品仍有较好的配置价值。那么问题来了,量化机构这么多,量化策略又如此复杂,究竟应该选择哪家管理人呢?

历年来,好买基金研究中心都会制作一份股多私募名单,汇总我们的调研成果,帮助大家臻选股多私募。

这次好买基金研究中心再隆重奉上一份量化私募20人名单!我们根据长期的调研、跟踪,梳理了那些投资逻辑完整,公司建制完善,且有一定时间长度历史业绩的量化私募管理人,帮助大家做好量化产品的配置!

当然,这份名单不意味已经涵盖了中国所有优秀的量化私募,好买会持续的跟踪验证,让这份名单更加完善。

以下名单并不构成投资建议,仅供大家参考。

01

按策略类型分类

首先,我们按股票型、期货型、宏观型三个策略大类,对不同量化私募的投资特点进行了梳理。(注:括号内为机构创始人及代表产品,排序以机构名称拼音首字母升序排列,不代表私募基金管理人的排名):

股票型

诚奇(何文奇,诚奇中证500增强精选1期):中频打基础,多频融合

赫富(蔡觉逸,赫富500指数增强一号):多因子选股,复合周期策略

幻方(陆政哲,九章幻方中证500量化多策略1号):人工智能选股,建立超算中心

金锝(任思泓,外贸信托-金锝建业1号):严格控制波动,创造长期稳健alpha

九坤(王琛,九坤日享中证500指数增强1号):策略线丰富,成熟的投研体系

量锐(金戈,量锐7号):多因子选股,坚持中低频

灵均(马志宇,平安阖鼎-灵均进取2号):alpha子策略全面覆盖

明汯(裘慧明,明汯价值成长1期):多周期多频段多策略覆盖

鸣石(袁宇,鸣石春天十三号):学院派,多策略融合

启林(王鸿勇,启林中证500指数增强1号):机器学习模型为主,全频段信号糅合

天演(谢晓阳,天演中证500指数增强):alpha叠加日内T0,注重回撤控制

衍复(高亢,衍复指增三号):精选alpha因子,严控beta暴露

期货型

涵德(秦志宇,涵德盈冲量化CTA1号):趋势策略为主,辅以多种子策略

黑翼(陈泽浩,黑翼CTA二号):聚焦中短周期策略,品种分散投资

洛书(谢冬,洛书尊享CTA拾壹号):趋势、期限结构、基本面三类策略风险等权

君拙(高冉,君拙倚天一号):基本面量化CTA策略,商品市场独特alpha

蒙玺(李骧,蒙玺纯达二期):CTA多因子策略,短周期量价因子为主

千象(陈斌,千象趋势1号):趋势策略为主,多空策略为辅

思勰(陈磐颖,思临二十九号):商品期货高频策略,波动控制严格

宏观型

凯丰(吴星,凯丰宏观对冲9号):以宏观经济周期判断为基础,投资股票、债券、商品期货

02

按管理规模分类

量化私募,有些大而强,有些小而美。以下我们从管理规模这个维度又做了梳理。

100亿以上

50亿-100亿

50亿以下

03

按创始人派系分类

最后,量化投资在海外发展已久,国内不少量化私募的创始人都有海外大型量化对冲基金的工作背景。所以我们又按创始人的派系背景做了梳理。

海归派

本土派

 

 

 

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