本硕清华数学系，之前在申万、太平资产做量化研究及量化投资的工作，拥有超过10年的量化经验，经验丰富。17年进入广发，本基金是核心产品，还有在管理一些规模较小的smart beta产品。

主要用多因子模型选股来做300增强策略，也会有打新和股指贴水的仓位。基金公司有一套内部自主开发的量化投资系统，功能完善，覆盖事前因子跟踪挖掘、事中模型构建、事后模型跟踪及归因。利用市场上多种数据来源，整合出一个广发量化因子库，共有200多个因子，分为九大类选股因子：偏基本面的大类因子包括估值、成长、盈利、分红、分析师预期等等；交易面因子包括动量、流动性、陆股通等等。除了选股因子，还有市值、行业两个风险因子。

基金经理量化投资经验丰富，多因子模型从历史业绩来看有效性较高，超额收益显著且持续性强，在同类型基金中表现领先。风险控制能力也较强，会有持续的跟踪归因，对alpha的回撤也会有严格的控制，能及时对模型做出调整。同时也引入了人为的风控调仓机制，弥补量化模型的不足。

风险提示

投资有风险。金融产品的过往情况并不预示其未来表现。相关信息仅供参考，不构成投资建议。投资人请详阅金融产品的相关法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。本文件任何内容不得视为本公司及本公司雇员存在任何直接或间接主动推介相关产品的行为。投资有风险，决策需谨慎。请仔细阅读本文件中重要法律申明和风险提示。